วิธีใช้ Volume Indicators ให้สำเร็จ

1. ทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ปริมาณ

ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในคลังแสงของผู้ประสบความสำเร็จ trader หรือนักลงทุน พวกเขาให้หน้าต่างเข้าสู่การทำงานภายในของตลาดโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากราคาเพียงอย่างเดียว ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ปริมาณสามารถเปิดเผยจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในตลาด และอาจส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้น

ตัวบ่งชี้ปริมาณที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 'แถบระดับเสียง'. นี่คือฮิสโตแกรมอย่างง่ายที่แสดงจำนวนหุ้น traded ในแต่ละช่วงเวลา ด้วยการเปรียบเทียบแถบปริมาณในช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด โมเมนตัม. ตัวอย่างเช่น หากปริมาณเพิ่มขึ้นในวันที่เพิ่มขึ้นและลดลงในวันที่ลดลง อาจบ่งบอกได้ว่าผู้ซื้อสามารถควบคุมได้

ตัวบ่งชี้ปริมาณที่เป็นที่นิยมอีกตัวคือ 'ปริมาณในงบดุล (OBV)'. จากข้อมูลของ Investopedia OBV คือปริมาณรวมสะสม บวกหรือลบขึ้นอยู่กับว่าราคาปิดขึ้นหรือลงของวัน ได้รับการพัฒนาโดย Joe Granville ในปี 1963 และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การไหลของปริมาณเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น

ตัวบ่งชี้ระดับเสียงทั่วไปที่สามคือ 'ชัยกิน มันนี่ โฟลว์ (CMF)'. CMF ได้รับการตั้งชื่อตามผู้สร้าง Marc Chaikin โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแรงซื้อและแรงขายในช่วงเวลาที่กำหนด CMF มีความผันผวนระหว่าง -1 และ +1 ค่าบวกบ่งชี้ถึงแรงซื้อ ในขณะที่ค่าลบบ่งชี้ถึงแรงขาย

'คลิงเกอร์ วอลลุ่มออสซิลเลเตอร์ (เควีโอ)’ เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ปริมาณที่ทรงพลัง ได้รับการพัฒนาโดย Stephen Klinger และมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์แนวโน้มระยะยาวของกระแสเงิน ในขณะที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนในระยะสั้น

อินดิเคเตอร์ปริมาณแต่ละตัวเหล่านี้มีจุดแข็งและความแตกต่าง แต่สิ่งที่พวกมันมีร่วมกันคือความสามารถในการให้มุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด โดยรวมตัวบ่งชี้ปริมาณกับอื่นๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมือ traders และนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด โปรดจำไว้ว่าปริมาณมักจะเป็นตัวบ่งชี้แรกที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในชุดเครื่องมือการซื้อขายของคุณ

1.1. แนวคิดของตัวบ่งชี้ปริมาณ

เมื่อเจาะลึกโลกการเงินเข้าใจแนวคิดของ ตัวบ่งชี้ปริมาณ เป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหลักทรัพย์ พวกเขาให้ traders และนักลงทุนด้วยการประเมินปริมาณของกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาด สภาวะของแนวโน้ม และการเคลื่อนไหวของราคา

ทฤษฎีพื้นฐานคือการเปลี่ยนแปลงปริมาณอย่างมีนัยสำคัญมักจะมาก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก ตัวบ่งชี้ปริมาณสามารถมีบทบาทสำคัญในการยืนยันแนวโน้มและการกลับตัวของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นด้วย traders อาจสรุปได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งและคาดว่าจะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณลดลง ก็อาจส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มได้

ตัวชี้วัดระดับเสียง มักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ราคาเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของแนวโน้ม พวกมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุการฝ่าวงล้อม จากการวิจัยของ Bulkowski การฝ่าวงล้อมมักนำไปสู่การทำกำไร trades เมื่อมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ตัวบ่งชี้ระดับเสียงมีหลายประเภท ได้แก่ ในปริมาณยอดคงเหลือ (OBV), เล่ม อัตราการเปลี่ยนแปลง (VROC) และสายสะสม/กระจายสินค้า แต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณและการตีความที่แตกต่างกันไป แต่ทุกประเภทพยายามที่จะแสดงการไหลของปริมาตรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

การทำความเข้าใจและใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างมาก นำเสนอความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด มันเหมือนกับการมีระบบเรดาร์ที่เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวของการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นตัวบ่งชี้ปริมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในคลังแสงแห่งความสำเร็จ tradeอาร์เอสและนักลงทุน

1.2. ตัวบ่งชี้ปริมาณทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในมือของผู้เชี่ยวชาญ trader หรือนักลงทุน เสนอหน้าต่างที่ไม่เหมือนใครในความเข้มข้นของกิจกรรมการซื้อขาย เครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรม และช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวชี้วัดระดับเสียง ทำงานโดยการตรวจสอบจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่เปลี่ยนมือในช่วงเวลาที่กำหนด

พื้นที่ ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV)ตัวอย่างเช่น เพิ่มปริมาณในวันที่ 'เพิ่มขึ้น' และลบปริมาณในวันที่ 'ลดลง' มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินกำลังสะสมหรือแจกจ่ายเมื่อใด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตั้งต้นสำหรับการแกว่งของราคาที่จะเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ปริมาณที่เป็นที่นิยมอีกตัวคือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตร (วีเอพี)ซึ่งให้ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่มี traded ตลอดทั้งวัน โดยพิจารณาจากทั้งปริมาณและราคา ส่วนใหญ่จะใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุทิศทางตลาด

ปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับระดับตลาดที่สำคัญ อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ในขณะที่ปริมาณที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนหรือการขาดความสนใจ เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ราคาแล้ว ตัวบ่งชี้ปริมาณ สามารถช่วย traders ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น พวกเขาสามารถเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังและให้เบาะแสที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าตัวบ่งชี้ระดับเสียงเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Investopedia, 2020)

ในขณะที่ ตัวบ่งชี้ปริมาณ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า โดยไม่มีข้อผิดพลาด เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมด ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แบบครอบคลุม แผนการเทรดดิ้ง ครอบคลุมพื้นที่เช่น ความเสี่ยง ความอดทนและวัตถุประสงค์ในการลงทุน การใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่สมดุลสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

2. ประเภทของตัวบ่งชี้ปริมาณ

ทำความเข้าใจกับประเภทต่างๆ ตัวบ่งชี้ปริมาณ สามารถยกระดับคุณได้อย่างมาก กลยุทธ์การซื้อขาย และกระบวนการตัดสินใจ ทั้งสองประเภทหลักคือ ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV) และ กระแสเงิน Chaikin (ซีเอ็มเอฟ).

ปริมาณยอดเงินคงเหลือ (OBV)พัฒนาโดย Joe Granville เป็นตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ให้ปริมาณรวมสะสมโดยการเพิ่มปริมาณของวันเป็นยอดรวมที่ดำเนินการเมื่อราคาหลักทรัพย์ปิดขึ้น และลบออกหากราคาหลักทรัพย์ปิดลง สิ่งนี้ช่วยได้ traders กำหนดความสนใจของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยเฉพาะ ตาม Investopediaเมื่อ OBV เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของหลักทรัพย์ มันบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านปริมาณในเชิงบวกที่สามารถนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นได้

บนมืออื่น ๆ , ไชยกิน มันนี่ โฟลว์ (CMF)ซึ่งพัฒนาโดย Marc Chaikin เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของ การสะสมและการกระจาย ตามระยะเวลาที่กำหนด จุดสนใจหลักของตัวบ่งชี้ CMF คือการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือเพื่อคาดการณ์การกลับตัวผ่านการสังเกตการไหลของปริมาณ ค่า CMF ที่เป็นบวกบ่งชี้ถึงแรงซื้อ ในขณะที่ค่า CMF ที่เป็นค่าลบบ่งชี้ถึงแรงขาย เช่น ความจงรักภักดี แนะนำว่าให้สัญญาณรั้นเมื่อ CMF เป็นบวกและราคาที่ผันผวนมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่ให้สัญญาณหมีเมื่อ CMF เป็นลบและราคาที่ผันผวนมีแนวโน้มลดลง

โดยการรวมอินดิเคเตอร์ปริมาณทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน traders สามารถรับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและแนวโน้มที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

2.1. ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV)

ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV) เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในมือของนักลงทุนที่เข้าใจ ได้รับการออกแบบโดย Joe Granville ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ตัวบ่งชี้ที่อิงตามปริมาณที่ไม่เหมือนใครนี้แสดงปริมาณการไหลเวียนของเงินทุนที่สะสมเข้าและออกจากหลักทรัพย์หนึ่งๆ ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเชื่อมั่นของ tradeอาร์เอส OBV ทำงานบนหลักการง่ายๆ: จะเพิ่มปริมาณของช่วงเวลาให้กับ OBV หากราคาปิดสูงกว่าการปิดครั้งก่อน และลบปริมาณออกหากราคาปิดต่ำกว่า

เครื่องมืออันทรงพลังนี้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด OBV ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าปริมาณเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการครอบงำของผู้ซื้อ ในทางกลับกัน OBV ที่ลดลงบ่งชี้ว่าปริมาณเพิ่มขึ้นตามการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการครอบงำของผู้ขาย ข้อมูลนี้สามารถช่วยได้ traders คาดการณ์การพลิกกลับของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและระบุโอกาสในการซื้อขายที่ร่ำรวย

ที่กล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้ว่า OBV ไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมด แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจผิดได้และควรใช้อย่างรอบคอบ

หนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของ OBV อยู่ที่ความสามารถในการสร้างสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ เมื่อ OBV สร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดจากน้อยไปมากในขณะที่ราคากำลังสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดจากมากไปน้อย สิ่งนี้เรียกว่า Positive Divergence สามารถส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน ความแตกต่างเชิงลบ—เมื่อ OBV สร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดจากมากไปน้อยในขณะที่ราคากำลังสร้างจุดสูงสุดและต่ำสุดจากน้อยไปมาก—สามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

แม้จะดูเรียบง่าย แต่ OBV ก็เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และแข็งแกร่งที่สามารถปรับปรุงชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณได้อย่างมาก ความสามารถในการเปิดเผยแนวโน้มของตลาดที่ซ่อนอยู่และบอกล่วงหน้าถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ในโลกของการค้าขายที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้เสมอว่าให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น แทนที่จะใช้แยกกัน เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.2. ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

พื้นที่ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ traders และนักลงทุน ให้ภาพรวมของกิจกรรมการซื้อขายในแต่ละวัน ตัวบ่งชี้ปริมาณนี้ให้ราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงทั้งราคาและปริมาณ คำนวณโดยการคูณปริมาณการซื้อขายที่จุดราคาแต่ละจุดด้วยตัวราคา จากนั้นหารผลรวมด้วยปริมาณทั้งหมด ผลลัพธ์คือตัวเลขดอลลาร์เดียวที่แสดงถึงราคาเฉลี่ยที่ tradeถูกประหารชีวิตในระหว่างงวด

ตัวบ่งชี้ปริมาณนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบอัลกอริทึมหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก เดอะ วีเอพี สามารถใช้เป็นมาตรฐานช่วย traders เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด หากราคาปัจจุบันสูงกว่า VWAP แสดงว่าหลักทรัพย์ซื้อขายในราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และในทางกลับกัน ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเลือกจุดเข้าและออก trades.

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า วีเอพี เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง หมายความว่าจะคำนวณค่าเฉลี่ยตามข้อมูลในอดีต และอาจไม่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ได้ดีที่สุดสำหรับมุมมองที่รอบด้านยิ่งขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของตลาด

นักลงทุนสถาบันมักจะใช้ วีเอพี เพื่อดำเนินการของพวกเขา tradeให้ใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดผลกระทบของตลาดและการเลื่อนหลุด นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในแผนบำเหน็จบำนาญและกองทุนรวมด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ VWAP ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขายปลีก traders ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับราคาดุลยภาพของตลาด ซึ่งสามารถเป็นจุดอ้างอิงที่มีค่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนบุคคล

โปรดจำไว้ว่า เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายอื่นๆ วีเอพี ไม่สามารถเข้าใจผิดได้และควรใช้อย่างรอบคอบ เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก แต่ท้ายที่สุดแล้ว การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยกลยุทธ์ที่รอบด้านซึ่งพิจารณาปัจจัยและตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย เช่นนี้ traders และนักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างครอบคลุมและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพก่อนตัดสินใจซื้อขาย

แหล่งที่มา:

สถาบัน CFA (2020). ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) สืบค้นจาก https://www.cfainstitute.org/

อินเวสโทพีเดีย. (2020). ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) สืบค้นจาก https://www.investopedia.com/

2.3. ดัชนีกระแสเงิน (MFI)

พื้นที่ ดัชนีการไหลของเงิน (เอ็มเอฟไอ) เป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ปริมาณและราคาที่นำเสนอ traders และนักลงทุนในมุมมองที่ครอบคลุมของกิจกรรมทางการตลาด ออสซิลเลเตอร์นี้เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะการซื้อเกินและการขายเกินที่อาจเกิดขึ้นในตลาด การวิเคราะห์ MFI สามารถช่วยในการระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

MFI คำนวณโดยการสะสมค่ากระแสเงินที่เป็นบวกและลบ (ขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณโดยทั่วไปสำหรับช่วงเวลานั้น) จากนั้นจึงสร้างอัตราส่วนเงิน ผลลัพธ์จะถูกเสียบเข้ากับสมการที่ให้ MFI MFI พิจารณาทั้งข้อมูลราคาและปริมาณ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น oscillators ซึ่งเน้นที่ราคาเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ทำให้ MFI เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งสามารถให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

โดยทั่วไป ค่า MFI ที่สูง (สูงกว่า 80) บ่งชี้ถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งราคาอาจกลับตัวลงมา ในขณะที่ค่าต่ำ (ต่ำกว่า 20) บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งราคาสามารถกลับตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมด MFI นั้นไม่มีข้อผิดพลาดและควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่า MFI สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มและการทำนายการกลับตัว แต่บางครั้งก็สามารถให้สัญญาณที่ผิดพลาดในตลาดที่มีความผันผวนสูงได้ ดังนั้น ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริบทของตลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้ MFI ในการตัดสินใจซื้อขาย

การแตกต่าง เป็นอีกแง่มุมที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในขณะที่วิเคราะห์ MFI หากราคาสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่ไม่ได้สะท้อนอยู่ใน MFI ก็อาจส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MFI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดหมีซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแตะระดับต่ำสุดใหม่ แต่ MFI ไม่ถึงระดับต่ำสุดใหม่ อาจเป็นสัญญาณกลับขาขึ้นที่บ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อ

ในสาระสำคัญ ดัชนีการไหลของเงิน เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับ tradeคลังแสงของ r นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมของราคา ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือการซื้อขายใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ MFI อย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และพิจารณาสภาวะตลาดโดยรวม

3. การใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อความสำเร็จในการซื้อขาย

ตัวชี้วัดระดับเสียง เป็นเครื่องมือสำคัญในการ tradeคลังแสงของ r ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับของกิจกรรมในตลาด ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถนำเสนอมุมมองที่ไม่ซ้ำใครเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมาก

ตัวบ่งชี้ปริมาณที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งคือ ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV). ตัวบ่งชี้นี้จะเพิ่มวอลุ่มในวันที่ราคาปิดสูงขึ้นและลบวอลุ่มในวันที่ราคาปิดต่ำลงเพื่อให้ได้ผลรวมสะสม สิ่งนี้สามารถช่วยได้ traders เพื่อระบุแนวโน้มและการกลับตัว ตลอดจนยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น หาก OBV กำลังเพิ่มขึ้นแต่ราคาไม่สูงขึ้น ก็อาจบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคานั้นใกล้เข้ามาแล้ว^[1].

อีกตัวบ่งชี้ปริมาณที่มีศักยภาพคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ (VROC). เครื่องมือนี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในช่วงเวลาที่กำหนด มันสามารถช่วยได้ traders เพื่อตรวจหาสัญญาณเริ่มต้นของการพลิกกลับของตลาด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของ VROC อาจบ่งชี้ถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่เพิ่มขึ้น^[2].

พื้นที่ Money Flow Index (MFI) เป็นรุ่นถ่วงน้ำหนักของ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (RSI ที่เพิ่มขึ้น). โดยคำนึงถึงทั้งราคาและปริมาณเพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อและขาย ค่า MFI ที่สูง (สูงกว่า 80) บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าต่ำ (ต่ำกว่า 20) บ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป สิ่งนี้สามารถช่วยได้ traders ที่จะลงโฆษณาvantage ของการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น^[3].

โดยพื้นฐานแล้ว ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถปรับปรุง tradeความสามารถของ r ในการเข้าใจอารมณ์ตลาดและทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

^[1] “การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ปริมาณคงเหลือ (OBV)”, Investopedia
^[2] “ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ (VROC)”, TradingView
^[3] “ดัชนีกระแสเงิน (MFI)” แผนภูมิหุ้น

3.1. กลยุทธ์สำหรับการใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณ

มูลค่าของตัวบ่งชี้ปริมาณในขอบเขตการซื้อขายนั้นเถียงไม่ได้ เครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ สภาพคล่อง ของหุ้นช่วยให้ traders เพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนของพวกเขา แต่คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างไร? ต่อไปนี้เป็นสามกลยุทธ์ที่ควรพิจารณา

1. การยืนยันแนวโน้ม: ปริมาณสามารถช่วยยืนยันความถูกต้องของแนวโน้มราคา หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นด้วย เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการซื้อจำนวนมาก ในทางกลับกัน หากหุ้นมีแนวโน้มลดลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น แรงขายจะผลักดันให้ราคาลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง

2. การหาจุดกลับตัว: ตัวบ่งชี้ปริมาณยังสามารถใช้เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลงและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน อาจหมายความว่าผู้ซื้อกำลังก้าวเข้ามา ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่แนวโน้มจะกลับตัว

3. การระบุการฝ่าวงล้อม: การทะลุเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าระดับแนวรับ ตัวบ่งชี้ปริมาณสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าของการฝ่าวงล้อมเหล่านี้ หากปริมาณหุ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งชี้ว่าใกล้จะถึงการฝ่าวงล้อมแล้ว

โปรดจำไว้ว่า แม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงกิจกรรมการซื้อขายของคุณได้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งสำคัญคือต้องรวมตัวบ่งชี้ปริมาณเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายที่ครอบคลุม ปริมาณไม่ควรใช้แยกกัน แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และเทคนิคอื่นๆ เสมอ

3.2. ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณ

โลกแห่งการซื้อขายอาจเป็นภูมิทัศน์ที่หลอกลวง เต็มไปด้วยสัญญาณที่ผิดพลาดและตัวบ่งชี้ที่ทำให้เข้าใจผิด หนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวที่ traders มักจะสะดุดคือการใช้ ตัวบ่งชี้ปริมาณ. ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นเครื่องมือสำคัญใน tradeคลังแสงของ r ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ตลาดและการพลิกกลับของราคาที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาสิ่งเหล่านี้โดยไม่เข้าใจข้อจำกัดของพวกมันอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ประการแรก ข้อผิดพลาดทั่วไปคือ สมมติว่าตัวบ่งชี้ปริมาณนั้นเข้าใจผิดได้. ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สมบูรณ์แบบ และตัวบ่งชี้ปริมาณก็ไม่มีข้อยกเว้น Traders มักจะตีความปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดๆ ว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายที่สูงสามารถส่งสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบันได้ ในความเป็นจริง จากการศึกษาของ Journal of Finance ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบันมากกว่าการกลับตัว

อีกข้อผิดพลาดทั่วไปคือ ไม่สามารถพิจารณาบริบทของตลาดที่กว้างขึ้นได้. ไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณในการแยก ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมกับการฝ่าวงล้อมจากรูปแบบการรวมฐานอาจเป็นสัญญาณซื้อที่เชื่อถือได้มากขึ้น

สุดท้าย traders มักจะตกหลุมพรางของ การพึ่งพาตัวบ่งชี้ปริมาณมากเกินไป. แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่ก็ไม่ควรเป็นพื้นฐานเดียวสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขายที่รอบรู้ควรผสมผสานระหว่าง การวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง

โปรดจำไว้ว่าตัวบ่งชี้ปริมาณไม่ใช่ลูกบอลคริสตัล พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ผิดพลาด Traders ที่เข้าใจและรับมือกับหลุมพรางเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโลกแห่งการซื้อขายที่ผันผวน

3.3. กรณีศึกษาการใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณที่ประสบความสำเร็จมีให้เห็นในกรณีของ โจนส์พอลทิวดอร์ซึ่งเป็นสินค้าที่รู้จักกันดี tradeร. ในวัน Black Monday ที่น่าอับอายของปี 1987 โจนส์ใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อคาดการณ์การพังทลายของตลาด เขาสามารถขายหุ้นในตลาดหุ้นได้ ซึ่งส่งผลให้กองทุนของเขาได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขสามหลักในปีนั้น¹.

ในอีกกรณีหนึ่ง Richard Wyckoffซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้พัฒนาวิธี Wyckoff วิธีนี้ใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นส่วนใหญ่สำหรับหลักการ วิธีการของ Wyckoff เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มราคาและปริมาณ และการกำหนดราคาที่อาจทะลุกรอบได้ วิธีการของเขายังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและเป็นเครื่องมือในความสำเร็จของหลาย ๆ คน traders².

สุดท้าย ในปริมาณยอดคงเหลือ อินดิเคเตอร์ (OBV) ที่พัฒนาโดย Joe Granville เป็นตัวอย่างที่สำคัญของการใช้อินดิเคเตอร์ปริมาณ เครื่องมือนี้โดยพื้นฐานแล้วจะเพิ่มปริมาณในวันที่ 'ขึ้น' และลบปริมาณในวันที่ 'ลดลง' เมื่อ OBV เพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้ซื้อเต็มใจที่จะเข้ามาซื้อในราคาที่สูงขึ้น นี่เป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการในเวลานั้นและประสบความสำเร็จมากมายตั้งแต่นั้นมา tradeอาร์เอส ตัวอย่างเช่น Granville เองก็ใช้ OBV เพื่อทำนายความผิดพลาดของตลาดหุ้นในปี 1974 ได้อย่างถูกต้อง³.

¹ – “พอล ทิวดอร์ โจนส์: รับพันล้านดอลลาร์แรกของคุณโดยใช้ระบบที่พิสูจน์แล้วของมหาเศรษฐีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำ” โดยสแตน มิลเลอร์
² – “การศึกษาในการอ่านเทป” โดย Richard Wyckoff
³ – “กลยุทธ์ใหม่ของการกำหนดเวลาตลาดหุ้นรายวันเพื่อผลกำไรสูงสุด” โดย Joseph E. Granville