Chande Kroll Stop คืออะไร?
Chande Kroll Stop เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวนที่พัฒนาโดย Tushar Chande และ Stanley Kroll มันถูกออกแบบมาเพื่อตั้งค่า หยุดการสูญเสีย ระดับที่ปรับให้เข้ากับสภาวะตลาด โดยคำนึงถึงความผันผวนของการรักษาความปลอดภัย Chande Kroll Stop จะปรับระดับการหยุดการขาดทุน traders เพื่อลด ความเสี่ยง ในขณะที่ปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไป
สูตรหยุด Chande Kroll
Chande Kroll Stop ประกอบด้วยสองบรรทัด Long Stop และ Short Stop ซึ่งแสดงถึงระดับ Stop Loss สำหรับตำแหน่ง Long และ Short ตามลำดับ ในการคำนวณระดับ stop-loss เหล่านี้ Chande Kroll Stop อาศัยสูตรต่อไปนี้:
คำนวณ True Range (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
คำนวณ ช่วงทรูเฉลี่ย (ATR) ในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติ 10 ช่วงเวลา):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
คำนวณค่าสูงสุด (HH) และค่าต่ำสุด (LL) ในช่วงเวลามองย้อนกลับที่ระบุ (ปกติคือ 20 ช่วง):
HH = \สูงสุด(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \นาที(L_1, L_2, …, L_n)
คำนวณระดับการหยุดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่ง long และ short:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
อัปเดตระดับการหยุดสำหรับสถานะซื้อและขาย:
Long_Stop = \max(เริ่มต้น_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \นาที(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
ในสูตร H หมายถึงราคาสูง L คือราคาต่ำ และ C_{prev} คือราคาปิดก่อนหน้า
วิธีใช้ Chande Kroll Stop
สามารถใช้ Chande Kroll Stop ได้หลายวิธีเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ:
- เทรนด์ดังต่อไปนี้: เมื่อราคาอยู่เหนือหยุดยาว traders สามารถพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่ง long ในขณะที่ราคาต่ำกว่าจุดหยุดสั้น พวกเขาสามารถพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งสั้น
- การบริหารความเสี่ยง: Traders สามารถใช้ Chande Kroll Stop เพื่อตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อปกป้องตำแหน่งของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากอยู่ในสถานะซื้อ trader สามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ระดับการหยุดยาว และในทางกลับกันสำหรับตำแหน่งสั้น
- ออกจากกลยุทธ์: Chande Kroll Stop สามารถทำหน้าที่เป็นจุดต่อท้ายที่ปรับตาม ความผันผวนของตลาดให้ traders พร้อมจุดออกแบบไดนามิกเพื่อล็อคผลกำไร
การรวมกันของ Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่รวมแนวคิดบางอย่างของตัวบ่งชี้ยอดนิยม ได้แก่ Long Stop Line, Average True Range (ATR) และ Trailing Stop Chande Kroll Stop ช่วยได้ traders กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนแบบไดนามิกสำหรับตำแหน่งทั้ง long และ short ตามความผันผวนของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด
นี่คือตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงที่เกี่ยวข้องกับ Chande Kroll Stop:
1. เส้นหยุดยาว
Long Stop Line เป็นระดับที่ใช้ในการตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนสำหรับตำแหน่งยาว เป็นเส้นไดนามิกที่ปรับตามการเคลื่อนไหวของราคาและสภาวะตลาด จุดประสงค์หลักของ Long Stop Line คือการป้องกัน traders จากการขาดทุนที่สำคัญโดยการให้จุดออกหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของพวกเขา
วิธีการทั่วไปในการคำนวณ Long Stop Line คือการใช้ตัวบ่งชี้ Chande Kroll Stop ซึ่งคำนึงถึงค่าสูงสุดสูงสุดและช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด Long Stop Line กำหนดระยะทางหนึ่งให้ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่กำหนดโดยการคูณ ATR ด้วยปัจจัยที่เลือก
2. ช่วงจริงเฉลี่ยบนแถบ P
Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่วัดช่วงราคาเฉลี่ยตามจำนวนแท่งที่ระบุ (แท่ง P) มันช่วย traders เข้าใจระดับความผันผวนของราคาและมักใช้ในการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและเป้าหมายกำไร
ในการคำนวณ ATR บนแถบ P ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
คำนวณ True Range (TR) สำหรับแต่ละแถบ:
TR = สูงสุด (สูง – ต่ำ, สูง – ปิดก่อนหน้า, ปิดก่อนหน้า – ต่ำ
คำนวณ ATR บนแถบ P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) สำหรับแท่ง P สุดท้าย
ATR สามารถใช้เพื่อตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนแบบไดนามิกที่คำนึงถึงความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ดังที่เห็นในตัวบ่งชี้ Chande Kroll Stop และ Chandelier Exit
3. หยุดต่อท้าย
Trailing Stop เป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนประเภทหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับตลาด โดยปรับระดับของมันเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี วัตถุประสงค์หลักของการหยุดต่อท้ายคือการล็อคผลกำไรในขณะที่ให้ตำแหน่งเติบโต
Trailing stop สามารถกำหนดเป็นระยะทางคงที่จากราคาปัจจุบันหรือตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ATR ขณะที่ตลาดเคลื่อนไหวใน trader's favours, trailing stop เคลื่อนที่ตาม, ปกป้องผลกำไร อย่างไรก็ตาม หากตลาดกลับตัว Trailing Stop จะยังคงอยู่ที่ระดับสุดท้าย ซึ่งเป็นจุดออกที่จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ทางออกโคมระย้า
Chandelier Exit เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวนที่พัฒนาโดย Charles LeBeau มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วย traders กำหนดจุดออกสำหรับตำแหน่งของพวกเขาโดยการตั้งค่าคำสั่ง stop-loss ต่อท้ายตาม ATR
ทางออกโคมระย้าประกอบด้วยสองสาย: ทางออกโคมระย้ายาวและทางออกโคมระย้าสั้น ในการคำนวณ Chandelier Exit ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
คำนวณ ATR ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 14 บาร์)
กำหนดตัวคูณ (เช่น 3)
คำนวณทางออกโคมระย้ายาว:
Long Chandelier Exit = สูงสุด สูงสุด – (ตัวคูณ * ATR)
คำนวณทางออกโคมระย้าสั้น:
ทางออกโคมระย้าสั้น = ต่ำสุดต่ำสุด + (ตัวคูณ * ATR)
ทางออกโคมระย้าช่วยให้ traders เพื่อตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ปรับให้เข้ากับความผันผวนของตลาด ปกป้องผลกำไรในขณะที่ให้ตำแหน่งเติบโต
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
ทั้ง Chande Kroll Stop และ Chandelier Exit เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุน แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันในการบริหารความเสี่ยง แต่แต่ละรายการก็มีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้สามารถเป็นหัวใจสำคัญได้ traders ในการปรับทางออกให้เหมาะสม กลยุทธ์.
ความแตกต่างที่สำคัญ
- วิธีการคำนวณ: ขณะที่ทั้งคู่ใช้ ATR Chande Kroll Stop เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อนกว่า และโดยทั่วไปจะกำหนด Stop ให้ห่างจากราคาปัจจุบันมากกว่า Chandelier Exit
- การยอมรับความเสี่ยง: Chande Kroll Stop เหมาะกับ tradeผู้ที่พอใจกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและความผันผวนของตลาดที่มีนัยสำคัญมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม Chandelier Exit นั้นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากกว่า และดึงดูดผู้ที่ต้องการปกป้องผลกำไรอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
- การประยุกต์ใช้ในตลาด: Chande Kroll Stop อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการหยุดที่กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการออกก่อนเวลาอันควร Chandelier Exit มีความเข้มงวดมากขึ้น เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนกว่าและมีความผันผวนน้อยกว่า
สรุป
Chande Kroll Stop เป็นเครื่องมือล้ำค่าที่สามารถช่วยได้ traders จัดการความเสี่ยง ติดตามแนวโน้ม และกำหนดกลยุทธ์ทางออกที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าใจสูตรที่อยู่เบื้องหลัง Chande Kroll Stop และรู้วิธีนำไปใช้ในสถานการณ์การซื้อขายจริง traders สามารถปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดได้
โดยสรุป Chande Kroll Stop เป็นส่วนเสริมที่จำเป็นสำหรับสิ่งใดๆ tradeชุดเครื่องมือของ r ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและให้ระดับการหยุดการขาดทุนแบบไดนามิกตามความผันผวนทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ด้วยการรวม Chande Kroll Stop เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพจุดเข้าและออกของคุณ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายในที่สุด
