วิธีใช้ช่วง True เฉลี่ย (ATR)

1. ทำความเข้าใจกับช่วง True เฉลี่ย (ATR)

1.1. คำจำกัดความของ ATR

ATR,หรือ ช่วงทรูเฉลี่ยเป็น การวิเคราะห์ทางเทคนิค เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ สินค้า ตลาดโดย J. Welles Wilder, Jr. เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่วัดระดับความผันแปรของราคาในเครื่องมือทางการเงินเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด

ในการคำนวณ ATR จำเป็นต้องพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นไปได้สามสถานการณ์สำหรับแต่ละช่วงเวลา (โดยทั่วไปคือหนึ่งวัน):

1. ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดในปัจจุบันและค่าต่ำสุดในปัจจุบัน
2. ความแตกต่างระหว่างการปิดครั้งก่อนและจุดสูงสุดในปัจจุบัน
3. ความแตกต่างระหว่างการปิดครั้งก่อนและจุดต่ำสุดในปัจจุบัน

ค่าสัมบูรณ์ของแต่ละสถานการณ์จะถูกคำนวณ และค่าสูงสุดจะถือเป็น True Range (TR) ATR คือค่าเฉลี่ยของช่วงจริงในช่วงเวลาที่กำหนด

พื้นที่ ATR ไม่ใช่เครื่องบอกทิศทางเช่น MACD or RSI ที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการวัด ความผันผวนของตลาด. ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนสูงและอาจส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนของตลาด ในทางกลับกัน ค่า ATR ที่ต่ำแสดงถึงความผันผวนต่ำและอาจบ่งบอกถึงความพึงพอใจของตลาด

ในระยะสั้น ATR ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและช่วยเหลือ traders เพื่อปรับกลยุทธ์ตามความผันผวนของตลาด เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ traders เพื่อจัดการของพวกเขา ความเสี่ยง กำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม และระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2. ความสำคัญของ ATR ในการซื้อขาย

ตามที่เราได้พูดคุยกัน tradeอาร์เอส ใช้ ATR เพื่อให้เห็นภาพความผันผวนของตลาด แต่ทำไมมันถึงสำคัญมาก?

ประการแรก ATR สามารถช่วยได้ traders วัดความผันผวนของตลาด. การเข้าใจความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ tradeเนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพวกเขา กลยุทธ์การซื้อขาย. ความผันผวนสูงมักจะเท่ากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วย ในทางกลับกัน ความผันผวนต่ำบ่งบอกถึงตลาดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่อาจให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ATR สามารถช่วยวัดความผันผวนได้ traders ตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับพวกเขา ความเสี่ยงและผลตอบแทน trade-ปิด.

ประการที่สอง ATR สามารถใช้ในการตั้งค่า หยุดการสูญเสีย ระดับ. จุดหยุดการขาดทุนคือจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่ง trader จะขายหุ้นเพื่อจำกัดการขาดทุน เอทีอาร์สามารถช่วยได้ traders กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่สะท้อนถึงความผันผวนของตลาด โดยทำเช่นนั้น traders สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่หยุดทำงานก่อนกำหนด trade เนื่องจากความผันผวนของตลาดตามปกติ

ประการที่สาม สามารถใช้ ATR เพื่อระบุการฝ่าวงล้อม. การทะลุเกิดขึ้นเมื่อราคาของหุ้นเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าระดับแนวรับ เอทีอาร์สามารถช่วยได้ traders ระบุการทะลุที่อาจเกิดขึ้นโดยการบ่งชี้เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น

2. การคำนวณช่วงทรูเฉลี่ย (ATR)

การคำนวณช่วง True เฉลี่ย (ATR) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญไม่กี่ขั้นตอน ก่อนอื่น คุณต้องกำหนด True Range (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลาในกรอบเวลาที่คุณเลือก TR เป็นค่าที่มากที่สุดในสามค่าต่อไปนี้: ค่าสูงสุดปัจจุบันลบค่าต่ำสุดปัจจุบัน ค่าสัมบูรณ์ของค่าสูงสุดปัจจุบันลบค่าปิดก่อนหน้า หรือค่าสัมบูรณ์ของค่าต่ำสุดปัจจุบันลบค่าปิดก่อนหน้า

หลังจากกำหนด TR แล้ว คุณจะคำนวณ ATR ได้โดยการหาค่าเฉลี่ย TR ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปคือ 14 ช่วง ซึ่งทำได้โดยการบวกค่า TR สำหรับ 14 งวดที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 14 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ATR คือ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ซึ่งหมายความว่าจะมีการคำนวณใหม่เมื่อมีข้อมูลใหม่

นี่คือเหตุผลสำคัญหรือไม่ ATR เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของตลาด ด้วยการทำความเข้าใจ ATR traders สามารถวัดได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออก tradeกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม และจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ATR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งอาจแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายที่ระมัดระวังมากขึ้น

โปรดทราบว่า ATR ไม่ได้ให้ข้อมูลทิศทางใดๆ มันวัดความผันผวนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด

ข้อมูลสรุปโดยย่อมีดังนี้

• กำหนด True Range (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา
• คำนวณ ATR โดยการหาค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 ช่วง)
• ใช้ ATR เพื่อทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดและแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของคุณ

จำเอาไว้: ATR เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่กลยุทธ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล trader เพื่อตีความข้อมูลและตัดสินใจว่าจะนำไปใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายของตนอย่างไรให้ดีที่สุด

2.1. การคำนวณทีละขั้นตอนของ ATR

การปลดล็อกความลึกลับของ Average True Range (ATR) เริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการคำนวณทีละขั้นตอน ในการเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ATR ขึ้นอยู่กับการคำนวณที่แตกต่างกันสามแบบ ซึ่งแต่ละแบบแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาประเภทต่างๆ

ขั้นแรก คุณคำนวณ "ช่วงจริง" สำหรับแต่ละช่วงเวลาในกรอบเวลาที่คุณเลือก ซึ่งสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าสูงสุดในปัจจุบันกับค่าต่ำสุดในปัจจุบัน ค่าสูงสุดในปัจจุบันกับการปิดก่อนหน้า และค่าต่ำสุดในปัจจุบันกับการปิดก่อนหน้า ค่าสูงสุดที่ได้จากการคำนวณทั้งสามนี้ถือเป็นช่วงจริง

ต่อไป คุณจะคำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงจริงเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยปกติจะทำในกรอบเวลา 14 ช่วง แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

สุดท้าย เพื่อให้ข้อมูลมีความราบรื่นและแสดงความผันผวนของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ 14 งวด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) แทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย

นี่คือรายละเอียดทีละขั้นตอน:

1. คำนวณช่วงจริงสำหรับแต่ละช่วงเวลา: TR = สูงสุด[(สูง – ต่ำ), abs (สูง – ปิดก่อนหน้า), abs (ต่ำ – ปิดก่อนหน้า)]
2. ค่าเฉลี่ยช่วงจริงในช่วงเวลาที่คุณเลือก: ATR = (1/n) Σ TR (โดยที่ n คือจำนวนคาบ และ Σ TR คือผลรวมของช่วงจริงใน n คาบ)
3. สำหรับ ATR ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ให้ใช้ EMA 14 ช่วง: ATR = [(ATR ก่อนหน้า x 13) + TR ปัจจุบัน] / 14

โปรดจำไว้ว่า ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาด ไม่ได้ทำนายทิศทางหรือขนาดของราคา แต่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตลาดและปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสม

2.2. การใช้ ATR ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

พลังของ Average True Range (ATR) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นอยู่ที่ความอเนกประสงค์และความเรียบง่าย เป็นเครื่องมือที่หากใช้อย่างถูกต้องจะสามารถให้ได้ traders พร้อมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด ทำความเข้าใจกับ ATR เปรียบได้กับมีอาวุธลับในคลังแสงในการเทรดของคุณ ทำให้คุณสามารถสำรวจตลาดการเงินที่ขาด ๆ หาย ๆ ได้อย่างมั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้น

ความผันผวนคือหัวใจของตลาดและ ATR คือชีพจรของมัน วัดความผันผวนของตลาดโดยการคำนวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อในการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ ATR ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนสำคัญสองสามขั้นตอน ก่อนอื่น คุณต้องเพิ่มตัวบ่งชี้ ATR ลงในแพลตฟอร์มแผนภูมิของคุณ ถัดไป คุณควรเลือกช่วงเวลาที่ ATR จะคำนวณช่วงค่าเฉลี่ย ระยะเวลามาตรฐานสำหรับ ATR คือ 14 แต่สามารถปรับให้เหมาะกับสไตล์การซื้อขายของคุณได้ เมื่อตั้งค่า ATR แล้ว ระบบจะคำนวณช่วงจริงเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ และแสดงเป็นเส้นบนแผนภูมิของคุณ

การตีความ ATR ตรงไปตรงมา ค่า ATR สูงแสดงว่ามีความผันผวนสูง ในขณะที่ค่า ATR ต่ำแสดงว่ามีความผันผวนต่ำ เมื่อเส้น ATR สูงขึ้น หมายความว่าความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการซื้อขาย ในทางกลับกัน เส้น ATR ที่ลดลงบ่งชี้ว่าความผันผวนของตลาดกำลังลดลง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาของการรวมฐาน

3. การใช้ Average True Range (ATR) ในกลยุทธ์การซื้อขาย

การใช้ Average True Range (ATR) ในกลยุทธ์การซื้อขาย สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ traders ที่ต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ATR เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้วัดความผันผวนของตลาดโดยการคำนวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ ATR คือการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน ด้วยการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของคุณที่หลาย ATR คุณจะมั่นใจได้ว่า trades จะออกก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ ลดความเสี่ยงที่จะถูกหยุดก่อนเวลาอันควร ตัวอย่างเช่น หาก ATR เท่ากับ 0.5 และคุณตัดสินใจตั้งค่า Stop Loss ที่ 2 เท่าของ ATR Stop Loss ของคุณจะถูกตั้งค่าต่ำกว่าราคาเข้าของคุณที่ 1.0

แอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างของ ATR คือการกำหนดเป้าหมายกำไรของคุณ เมื่อใช้ ATR เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ย คุณสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรที่เป็นจริงซึ่งสอดคล้องกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หาก ATR คือ 2.0 การกำหนดเป้าหมายกำไรที่ 4.0 ให้สูงกว่าราคาเข้าของคุณอาจเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณได้ เมื่อคำนึงถึง ATR ปัจจุบัน คุณสามารถปรับขนาดตำแหน่งของคุณเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่สม่ำเสมอในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าในตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้น คุณจะลดขนาดตำแหน่งของคุณลง และในตลาดที่มีความผันผวนน้อย คุณจะเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณ

จำแม้ว่า ATR จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ควรใช้อย่างโดดเดี่ยว การรวม ATR เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับโฆษณาได้อย่างเต็มที่vantage ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก ATR และเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ

3.1. ATR ในกลยุทธ์การติดตามเทรนด์

ในส่วนของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม ช่วงทรูเฉลี่ย (ATR) มีบทบาทสำคัญ เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อวัดความผันผวนของตลาดและตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน ซึ่งจะเป็นการปกป้องตำแหน่งการซื้อขายของคุณ กุญแจสำคัญอยู่ที่การทำความเข้าใจศักยภาพของ ATR และนำไปใช้กับโฆษณาของคุณvantage.

พิจารณาสถานการณ์ตลาดรั้นซึ่งราคาอยู่บนเส้นทางขาขึ้นที่มั่นคง ในฐานะ ก trader, คุณต้องการขี่เทรนด์นี้ให้นานที่สุด, เพิ่มผลกำไรของคุณให้สูงสุด อย่างไรก็ตาม ลักษณะแบบไดนามิกของตลาดจำเป็นต้องใช้การป้องกันการหยุดการขาดทุน นี่คือที่มาของ ATR โดยการคูณค่า ATR ด้วยปัจจัย (โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 2 ถึง 3) คุณสามารถตั้งค่า การหยุดการสูญเสียแบบไดนามิก ที่ปรับตามความผันผวนของตลาด

ตัวอย่างเช่น หาก ATR คือ 0.5 และคุณเลือกตัวคูณเป็น 2 จุดหยุดการขาดทุนของคุณจะถูกตั้งค่าต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 1 จุด เมื่อค่า ATR เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงขึ้น การหยุดการขาดทุนของคุณก็จะยิ่งห่างจากราคาปัจจุบันมากขึ้น trade มีห้องหายใจมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ ATR ลดลง stop-loss ของคุณจะเข้าใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณออกจาก trade ก่อนที่เทรนด์จะกลับตัว

ในทำนองเดียวกัน ATR สามารถใช้ในตลาดขาลงเพื่อตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถขายสินทรัพย์และออกจากตลาดได้ trade เมื่อแนวโน้มกลับตัว จึงจำกัดการขาดทุนของคุณ

ด้วยการรวม ATR ไว้ในกลยุทธ์ตามเทรนด์ของคุณ คุณจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ขี่คลื่นตลาด เป็นข้อพิสูจน์ถึงความจริงที่ว่าในการเทรด เช่นเดียวกับในชีวิต มันไม่ได้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเดินทางด้วย ATR ช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นและให้ผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.2. ATR ในกลยุทธ์การต่อต้านเทรนด์

กลยุทธ์ต่อต้านแนวโน้ม อาจเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง แต่เมื่อคุณมีอำนาจ ช่วงทรูเฉลี่ย (ATR) ในการกำจัดของคุณ อัตราเดิมพันอาจเอียงเข้าข้างคุณอย่างมาก เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ATR จะวัดความผันผวนของตลาด ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

เมื่อใช้ ATR ในกลยุทธ์สวนทางกับแนวโน้ม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่า ATR สามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ค่า ATR ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในแนวโน้ม ทำให้มีโอกาสที่จะเข้าสู่แนวโน้มสวนทางกัน trade.

พิจารณาสถานการณ์นี้: คุณสังเกตเห็นว่าค่า ATR สำหรับสินทรัพย์หนึ่งๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา นี่อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจกำลังสูญเสียไปและการกลับตัวอาจอยู่บนขอบฟ้า โดยวางทวนกระแส trade ณ จุดนี้ คุณอาจสามารถติดตามเทรนด์ใหม่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และขี่มันเพื่อผลกำไรจำนวนมาก

การใช้ ATR ในกลยุทธ์ทวนกระแส คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดและนำไปใช้กับโฆษณาของคุณvantage. มันเกี่ยวกับการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และใช้ประโยชน์จากการกลับตัวนั้น และแม้ว่าจะไม่ใช่วิธีที่เข้าใจผิด แต่เมื่อใช้อย่างถูกต้องและใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างมาก trades.

4. ข้อจำกัดและการพิจารณาช่วง True เฉลี่ย (ATR)

เราต้องจำไว้เสมอว่า Average True Range (ATR) ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทิศทาง ไม่ได้ระบุทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคา แต่เป็นการระบุปริมาณความผันผวน ดังนั้น ค่า ATR ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาจะสูงขึ้นหรือเป็นตลาดกระทิง ในทำนองเดียวกัน ATR ที่ลดลงไม่ได้แสดงถึงราคาที่ลดลงหรือตลาดหมีเสมอไป

การพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความไวของ ATR ต่อการกระแทกของราคาอย่างกะทันหัน เนื่องจากคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันและสำคัญอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ ATR ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้ค่า ATR สูงเกินจริง ซึ่งอาจไม่สะท้อนถึงความผันผวนของตลาดอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ บางครั้ง ATR อาจล้าหลังกว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริง นี่เป็นเพราะความล่าช้าในการคำนวณ ATR ATR ขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้น จึงอาจไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้นอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ ATR ยังแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดและกรอบเวลา ATR อาจไม่มีผลเท่ากันในทุกสภาวะตลาดหรือสำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมด มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีรูปแบบความผันผวนสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การเลือกพารามิเตอร์ช่วงเวลาสำหรับการคำนวณ ATR สามารถส่งผลต่อความแม่นยำได้อย่างมาก

แม้ว่า ATR จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความผันผวนของตลาด แต่ก็ไม่ควรนำไปใช้แยกกัน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ควรใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น การรวม ATR เข้ากับตัวบ่งชี้แนวโน้มสามารถให้สัญญาณการซื้อขายที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

4.1. ATR และช่องว่างทางการตลาด

เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่าง ATR และตลาด ช่องว่าง ก็เหมือนกับการลอกชั้นของหัวหอมออก แต่ละเลเยอร์แสดงถึงระดับใหม่ของความเข้าใจ ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับไดนามิกที่ซับซ้อนของโลกการค้า

แนวคิดของ Market Gap ค่อนข้างตรงไปตรงมา ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของราคาระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์ในวันหนึ่งและราคาเปิดในวันรุ่งขึ้น ช่องว่างเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ข่าวเหตุการณ์สำคัญไปจนถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณแนะนำ ช่วงทรูเฉลี่ย (ATR) ในสมการ สิ่งต่างๆ จะน่าสนใจขึ้นเล็กน้อย ATR เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่วัดระดับความผันผวนของราคา มันให้ traders ด้วยค่าตัวเลขที่สะท้อนถึงช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงและราคาต่ำของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

ดังนั้นแนวคิดทั้งสองนี้ตัดกันอย่างไร

หนึ่งในวิธี traders สามารถใช้ ATR is เพื่อช่วยทำนายช่องว่างทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ หาก ATR สูง แสดงว่าหลักทรัพย์นั้นกำลังประสบกับความผันผวนอย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ช่องว่างทางการตลาด ในทางกลับกัน ค่า ATR ที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดช่องว่างทางการตลาดที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าก trader กำลังตรวจสอบความปลอดภัยเฉพาะที่มี ATR สูงผิดปกติ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นพร้อมสำหรับช่องว่างทางการตลาด เดอะ trader สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาตามนั้น โดยอาจตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

จำเอาไว้: การซื้อขายเป็นศิลปะมากพอ ๆ กับที่เป็นวิทยาศาสตร์ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ATR และ Market Gaps เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ แต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

4.2. การเปลี่ยนแปลง ATR และความผันผวน

ความผันผวนเปลี่ยนไป เป็น tradeขนมปังและเนยและการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ด้วย Average True Range (ATR) คุณจะได้รับความได้เปรียบในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ทำความเข้าใจกับ ATR และการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาดที่ไม่ปรากฏให้เห็นในทันที ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของ ATR หลังจากราคาลดลงอย่างมากอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้ เนื่องจากค่า ATR ที่สูงมักเกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดของตลาด หลังจากการเทขายที่ "ตื่นตระหนก"

ในทางกลับกัน ค่า ATR ที่ต่ำมักพบในช่วงที่ขยายออกไปด้านข้าง เช่น ค่าที่ด้านบนและหลังช่วงการรวมฐาน การเปลี่ยนแปลงความผันผวนเกิดขึ้นเมื่อค่า ATR เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะตลาด

จะระบุการเปลี่ยนแปลงความผันผวนด้วย ATR ได้อย่างไร วิธีทั่วไปวิธีหนึ่งคือการมองหาลำดับของค่า ATR ที่มากกว่าค่าก่อนหน้า 1.5 เท่า นี่อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความผันผวน อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ATR และมองหาเวลาที่ ATR ปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

4.3. ATR และกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ATR ในกรอบเวลาต่างๆ เป็นตัวเปลี่ยนเกมในโลกแห่งการซื้อขาย ATR เป็นอินดิเคเตอร์อเนกประสงค์ที่ปรับให้เข้ากับกรอบเวลาที่คุณกำลังเทรด ทำให้คุณมีเครื่องมือแบบไดนามิกสำหรับวัดความผันผวนของตลาด Traders ไม่ว่าจะเป็นวัน tradeอาร์เอส, แกว่ง traders หรือนักลงทุนระยะยาวสามารถได้รับประโยชน์จากการทำความเข้าใจว่า ATR ทำงานอย่างไรในกรอบเวลาที่ต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น วัน traders อาจใช้ กรอบเวลา 15 นาที เพื่อวิเคราะห์ ATR กรอบเวลาที่สั้นลงนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของความผันผวนระหว่างวันได้อย่างรวดเร็ว traders เพื่อทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน

บนมืออื่น ๆ , แกว่ง traders อาจเลือกใช้ก กรอบเวลารายวัน. สิ่งนี้ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดในช่วงหลายวัน ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้ามคืนหรือสองสามวันต่อครั้ง

สุดท้าย นักลงทุนระยะยาว อาจพบก กรอบเวลารายสัปดาห์หรือรายเดือน มีประโยชน์มากขึ้น. กรอบเวลาที่ยาวขึ้นนี้นำเสนอภาพรวมของความผันผวนของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน

โดยพื้นฐานแล้ว ATR เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและกรอบเวลาของคุณ ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการวัดความผันผวนของตลาด เมื่อเข้าใจวิธีใช้ ATR ในกรอบเวลาต่างๆ traders สามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น